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在不择时的情况下👙,期权侧多头替代策略较难贡献出超过期货多头策略的超额收益。尽管单腿卖出次月虚值策略贡献了约 3% 的区间超额收益率🍍,但仍略低于次月合约的多头替代。合成类策略整体表现较弱🩳💞,核心原因在期权侧合成贴水始终弱于期货贴水🥔👅,导致合成多头收益偏弱。
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1、然而2023年下半年至今,一级市场的政策环(huan)境已发(fa)生较大变化。2023年8月27日证监会提出“阶段性收紧IPO节奏,促进投融资两端的动态平衡”。2024年IPO市场进一步收缩(suo),当年仅有100家企业上市,上市数(shu)量创2014年以来的新低。
2、🏮 本周市场表现强势,超出我们预期。1)短期催化主要来自于(yu)分母端。近期联(lian)储降息预期提升、人民币汇率升(sheng)值及以伊军事冲突趋平稳,特朗普访华预期等因素叠加,边际推升风险偏好。2)谁是增量资金?主动权益公募新发基(ji)金边际回暖、杠杆资金快速跟(gen)随,此外从银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情(qing)推测,险资资金入市进程也可能有所提速;但ETF、外资未有明显增量。
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