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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日(ri)成交(jiao)金额(e)波动率”越低的股(gu)票(piao)，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额(e)信(xin)息——量化选股系列报告之十一》）