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2025-08-15 18:52:57 作者:秦健容

从供应端(duan)看,1-5月份粗钢及(ji)生铁产量同(tong)比分别下降1.7%和下(xia)降0.1%,其中5月粗钢和生铁日均产量分别为279.19万吨和239.08万吨,环比分别回落2.63%和回落1.18%。1-5月钢(gang)筋产量(liang)同比下降1.6%,中厚宽钢带产量同比(bi)增长4.8%。整体看尽管今年钢(gang)厂多数时段维持(chi)利润(run),但生产自律性增强,钢厂根据盈利情况进行品种间生产(chan)调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减(jian)4000万吨落地执行,则7-12月(yue)份粗钢日产将(jiang)降至240万吨左右,较5月份日产减少约39万吨,目前政策执行仍有待观察。

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1、指增 / 中性策略:Beta 端,关注 6 月(yue)政(zheng)策窗口期(qi)及量能变化,小微盘仍有(you)一定上行空间,同时需警惕(ti)未来可能出现的踩踏风(feng)险。Alpha 端,超额显著性和(he)稳定性均处于偏强区间(jian),指标共振强度维持上行区间,超额环境整体偏暖。对冲端方面(mian),当前股指期货深贴水行情延续,不利于产品建仓。展望下半年,我们仍看好指增策略全年的配(pei)置价值,建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘(pan)可能出现的下行风险;中性策(ce)略暂时持观望态度,股指深贴水对(dui)中性产品影(ying)响有限。

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