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1、期货深度贴水有望收敛,价(jia)差(cha)套利机(ji)会增多:基(ji)差视角,预计下半年(nian)股指期(qi)货的 贴水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因(yin)素,其一,2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减,因多单抛售而导致的贴(tie)水加深压(ya)力减弱;其二(er),陆续有管(guan)理(li) 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益(yi)增厚;其三,深度贴水一般不利于(yu)中性策略的发行;其四,股(gu)指期货的深度贴水(shui)也变相提升了场(chang)外期权的票息及报价(jia), 后续潜在股指多单有望入场。在价差波(bo)动剧烈的(de)环境中,跨期套(tao)利机会显现,建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交(jiao)易可能。
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