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期货深度贴水有望收敛,价差套利机会增多:基差视角,预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🩰。贴水收敛的动力来自于几方面因素,其一🍋💖🥕🍍,2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减😈🍅😻🥝,因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱;其二😈💗🍄,陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚👅🍈;其三,深度贴水一般不利于中性策略的发行;其四🩰💔,股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价💞, 后续潜在股指多单有望入场。在价差波动剧烈的环境中,跨期套利机会显现💘🩳,建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。
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从(cong)供应端看,1-5月份粗(cu)钢及生铁产量同比分别(bie)下降1.7%和下降(jiang)0.1%,其中5月粗钢和生铁日(ri)均(jun)产量分别(bie)为(wei)279.19万吨和239.08万吨,环比分别回落2.63%和(he)回落1.18%。1-5月钢(gang)筋产量同比下降1.6%,中厚宽钢带产(chan)量同比增长4.8%。整(zheng)体看尽管今年钢厂多(duo)数时段维(wei)持利润,但生产自律性增强,钢厂根据盈(ying)利情况进行品种间生产调节的能力也很强。假定全年粗钢产量压减4000万(wan)吨落地执(zhi)行,则(ze)7-12月份粗钢(gang)日产将(jiang)降至(zhi)240万吨(dun)左右,较5月份日产减少约39万吨,目前政策执行仍有待(dai)观(guan)察。
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