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1、行(xing)情回顾:上半年国债收益率整体呈(cheng)现冲高回落态势,一(yi)季度债市迎来明显回调(diao),主要原(yuan)因有三:一是(shi)市场对(dui)于货币政策(ce)“适度宽松”的预期修正,降息预期下降;二是货币政策操作较为克制,资金面持续偏紧;三是1-2月份经济基本面数据整体好于预期,经(jing)济开局平稳。3月下半月起资金(jin)面边际转(zhuan)松,4月初受到关税冲突扰动,国债收益率快速下跌,随即(ji)转为横盘震荡。5月降准降息落地、中美贸易谈判超预期,国债收益率再度小幅上行。6月货币政策呵(he)护下资金面整体(ti)宽松,国债收益率(lv)小幅下(xia)行。行情方面,截止06月27日收(shou)盘,2年期、5年期、10年期、30年期国债收益率分(fen)别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%,较12月31日分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨,截止(zhi)06月27日收(shou)盘,TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元,较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方面,出于防风(feng)险的目的,一季度资金面整体偏紧,DR007一度上行至2.3%以上,资金面(mian)偏紧(jin)带动(dong)短端国债收益率快速上行,长短端利(li)差持续收窄。二季度以来,看多债市情绪依旧偏(pian)强(qiang)背景下,长短端利差维持低位,收(shou)益率曲(qu)线整体维持(chi)平坦化特征。
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交易集中度:近期市场成交情况分化明显,从不同行业换手率历史分位数和成交额占比来看,化学制药、石油石化、军工电子、航运港口、美容护理、计算机设备、通用设备、通信设备、燃气等相对拥挤🧅🍏,而食品加工、房地产、煤炭、基础建设、家用电器💛🧄、白酒等领域交易占比相对较低🥔。
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