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结构上,6月宽基指数ETF以净赎回为主,净赎回规模靠前的主(zhu)要(yao)为沪深300、创业板(ban)和(he)科创板ETF,中证500及上证50ETF小幅净(jing)申购。
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截面波动率来看,最近一周沪(hu)深300、中证500指数成分(fen)股横截面波动(dong)率环(huan)比上(shang)周上升,短期Alpha环境好(hao)转;最近一周(zhou)中证1000指数(shu)成分股(gu)横截(jie)面波动率环比上周下降,短期(qi)Alpha环境减(jian)弱。
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