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1、行情回顾：上半年国债收益率整体呈(cheng)现冲高回落态(tai)势，一季度债市迎来明显(xian)回调，主要原因(yin)有三：一是(shi)市场对于货币政策“适度宽(kuan)松”的预期修正，降(jiang)息预期下降；二(er)是货币政策(ce)操作较为克制，资金面持续偏紧(jin)；三是(shi)1-2月份(fen)经济基本(ben)面数据整体好于预期，经济开局平稳。3月下半月起资(zi)金面边际转松，4月初受到关税冲突扰动，国债收益率快速下跌，随即转(zhuan)为横盘震(zhen)荡。5月降准降(jiang)息(xi)落地(di)、中美贸易谈判超预期，国债(zhai)收益率再度(du)小幅(fu)上行。6月货币政策呵护下资金面(mian)整体宽松，国债收益率小幅(fu)下行。行情方面，截止06月(yue)27日收盘，2年(nian)期、5年期、10年期、30年(nian)期国债(zhai)收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月(yue)31日(ri)分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日(ri)收盘，TS、TF、T、TL主力合约(yue)分别收于102.542元、106.265元、109.045元(yuan)、120.89元，较12月(yue)31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利(li)差方(fang)面，出于防(fang)风险的目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以(yi)上，资金(jin)面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄(zhai)。二季度以来，看多债市情绪(xu)依(yi)旧偏强背景下，长短端利差维持低位，收益率曲线整体维持平坦化特征。

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1、LOF基金(jin)交易(yi)價(jià)格最終需曏(xiǎng)淨(jìng)值收歛(hān)。陳(chén)宇恆(héng)錶(biǎo)示，若投資者在溢價峯(fēng)值入場(chǎng)，一旦市場情緒(xù)降(jiang)溫(wēn)或套利(li)資金介入，價(jia)格可能快速迴(huí)落。

2、2、政策动态：上半(ban)年降准降息落地，5月8日，下调7天期(qi)逆(ni)回购操作利率10个基点至1.4%，带动LPR同步下行10BP。5月(yue)15日，下调存款准备金率0.5个百(bai)分(fen)点，预计向市场释放长(zhang)期流动性(xing)约1万亿元，此次降(jiang)准(zhun)后，金融机构加(jia)权平均存(cun)款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货(huo)币投放工具，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同(tong)构成央行流动性工具体系。一季度(du)例会提出“择机降准降息”，明确政策方向并引发市场对落(luo)地(di)时点(dian)的(de)关注(zhu)；二季度例会(hui)则提出(chu)“根据国内外经济(ji)金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整。