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经(jing)过测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓(cang)方式(shi)构(gou)造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含(han)的超额信息——量化选股(gu)系(xi)列报告之十一》）

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