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经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组合(he)。（组合(he)构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之十一》）

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