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2、经过测(ce)算，“大宗交易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式(shi)构造大宗(zong)交易组合。（组合构造详情见(jian)2023年8月5日报告(gao)《提炼(lian)大宗交易背后(hou)蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）