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2025-08-17 07:44:38 作者:张潲元

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2、期货深度贴水有望收敛,价差套(tao)利机会(hui)增多(duo):基差视角,预(yu)计下半年股指期货的 贴水水(shui)平收敛。贴水收(shou)敛的动力来自于几方面因(yin)素,其一,2023 年 6 月之后存(cun)量场外产品发行递减,因(yin)多单抛售而导致的贴水加深压力减(jian)弱;其(qi)二,陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行(xing)收益增厚;其三,深度贴水一般不利于中(zhong)性策略的发行;其(qi)四,股指期货的深度贴水也变相提升(sheng)了场外期权的票息及报价(jia), 后续潜在股指多单有望入场(chang)。在价差波动剧烈的环境(jing)中,跨(kua)期套利机会显现,建议关(guan)注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。

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