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在震荡逐渐成为市场一致预期(qi)的(de)背景下,市场波动率处于低(di)位,建议尝试股指期(qi)权日历价差策略,卖出沪深300股指期权近月平值合约,同时买入沪深300远月平值(zhi)合约,在delta对冲的情况下,赚取稳定Theta收益,该策略风险来自于当波动率大幅上升时可能面临亏损。
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