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1、期货深度贴水有望(wang)收敛,价(jia)差(cha)套利机会增(zeng)多:基(ji)差视角,预计下半年股指期货的 贴(tie)水水平收敛。贴水收敛的动力来自于几方面因素,其一,2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减,因多(duo)单抛售而(er)导致的贴水加深压力减(jian)弱;其二(er),陆续有管理 人使用股(gu)指期货多单替(ti)代股票组合进行收益增厚;其(qi)三,深度贴水一般不利于中性策略的(de)发行;其(qi)四,股指期货(huo)的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价, 后续潜在股指多单有望入场。在价差波(bo)动剧烈的环(huan)境中,跨期套利机会显现,建议关注 IC、IM 远近价差收窄的交易可能。
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