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2、经(jing)过测算(suan)，“大宗交易成交金(jin)额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通(tong)过月(yue)频调仓方式构造大宗交易组合。（组(zu)合(he)构造详(xiang)情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）