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2025-08-16 18:53:44 作者：闻思瑶

经过测算😠，“大宗交易成交金额比率”越高👙、“6 日成交金额波动率”越低的股票👚🍓，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交🍌😻👠👡、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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