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2、经过测算，“大宗交易成交金(jin)额比率(lv)”越高、“6 日(ri)成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据(ju)“高成交、低(di)波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造(zao)大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报(bao)告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报(bao)告之十一》）