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经过测(ce)算，“大宗交易(yi)成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高(gao)成交、低(di)波(bo)动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易(yi)组(zu)合。（组合构造详情见2023年(nian)8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系(xi)列报告(gao)之十一(yi)》）

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