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因子(zi)行业内表(biao)现,本周,基本(ben)面因子在各行业表现分化,净资产增长率因子(zi)、每股净资产因(yin)子和(he)每股经营利润TTM因子在综合行业正收益明显(xian)。估(gu)值类因(yin)子中,EP因子(zi)和BP因子在综合行业正收益明显。残差波(bo)动率因子和流动性因子在非银金融(rong)行业正收益明显。市(shi)值(zhi)风格上,本周综(zong)合、通信行业(ye)大市值风格(ge)显著。
下(xia)半年债市或仍较为震荡,且节奏上三(san)季度更偏谨慎,四(si)季(ji)度如果降息落地可能对应空间有所打开。2024 年年(nian)底债市利率快速下行或透支 2025 年下行空间(jian),债市利率进一步下行需要宽货币进一步兑现。考虑(lv)下半年财政或延续前置发力,三季度仍需保持谨慎,四季(ji)度如(ru)果进一步降息落地,债市(shi)利率下(xia)行空(kong)间或有(you)所打开,但是幅度(du)可能仍不大。下半年(nian)来看,10Y国债收益率波动区间或在1.5%-1.9%附近。策(ce)略建议:关(guan)注阶(jie)段性空头套保以及多(duo)头替代机会;关注短端正套机会;关注曲线走陡机会。
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