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2、经过测算，“大宗交易成(cheng)交金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更(geng)佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通(tong)过月频调仓方式(shi)构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大宗交易背后蕴含(han)的超(chao)额信息——量化(hua)选(xuan)股(gu)系列报告之十一(yi)》）