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2、经过测算，“大宗交易成交金额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳(jia)。因此，我们根(gen)据“高成交、低波(bo)动”原则，通过月频调仓方(fang)式构(gou)造大宗交易(yi)组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月(yue)5日报告《提炼大(da)宗交易背后(hou)蕴含的超额信息(xi)——量化选股系(xi)列报告之十一》）