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1、经过测算，“大宗交易成交金(jin)额(e)比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的(de)股票，其后续表现(xian)更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提(ti)炼(lian)大宗交(jiao)易背后蕴含的超额信息(xi)——量化选股系列报告之十一》）

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