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2、经过测算，“大宗交(jiao)易成交金额比率”越(yue)高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报(bao)告《提炼(lian)大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之十一》）