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2、经过(guo)测算，“大宗交易(yi)成交金额比率”越高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续表现更佳。因(yin)此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年(nian)8月5日报告《提炼大宗(zong)交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之(zhi)十一》）