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当前市场对两个(ge)聚焦问题给出反馈——地缘博弈走向和全球债(zhai)务风险。全球(qiu)资产尚(shang)未对豁免(mian)期之后(hou)贸易规则走向以及全球经济数据展(zhan)开定价。

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2025年6月11-12日，字节(jie)跳动旗下(xia)的云与AI服务(wu)平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模(mo)型、AI云原生、Agent开发、多模态理(li)解等前沿领(ling)域，深(shen)入探(tan)讨 AI 技术产业化(hua)路径。大会期间，火山引擎发布了豆包大(da)模型1.6、视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原(yuan)生服务进行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着重(zhong)强化推(tui)理与多模态能(neng)力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关(guan)国际榜单中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品(pin)，全力助(zhu)推Agent开发与(yu)应用(yong)，其 AI 云原生全栈服务(wu)在基(ji)础设施、数据处理、安全防护等多个关(guan)键环节实现了迭代更新。

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王忠民表示，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态。开源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态🥻👡👗、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态🍓🍑。二是万物皆可服务模态👿🎒。比如过去开车是一项技能，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资产入表和金融化时代模态💘。在AI金融化当中👅😻，近日中国香港市场和美国市场🥕🍌🩲，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们看到稳定币🍇🥿🥻、特别是代币化的最新竞争态势时🌽，我们发现AI金融化已进入高光时刻💕👢🥾👝。

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3． 泰勒规(gui)则。该规则为制定(ding)和(he)衡量利(li)率政策提供了有用的基准。采用1999年版基于失业率的泰勒规则作为基准评估疫情以(yi)来美联储利率政策的合理状态及其(qi)变化(hua)，发现在2020年1季度到2021年1季度这一因疫(yi)情导致的深度衰退和相对稳定的通胀时期，根(gen)据泰勒规(gui)则估算的(de)美联储利率为负值，最(zui)低(di)点为2020年2季度的-16.82%。然而由于利率政策的零下限(xian)，美联储只(zhi)能(neng)将利率(lv)维持在0附近，这高于泰(tai)勒规则，意(yi)味着货币政策仍不够宽松。2021年2季(ji)度到(dao)2023年3季(ji)度，随着通胀率上升、失(shi)业率下降(jiang)，泰(tai)勒规则(ze)估算的利率大幅回升，并在2022年3季度达到周期峰值8.22%；而美联储仍将利率维持在(zai)零附近直(zhi)到2022年1季度。

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1、🏮 后续(xu)如何演绎？市场(chang)表现仍是由资(zi)金端/估值端(duan)主(zhu)导。战略上我们保持(chi)看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断(duan)，但战术上我们认为短期行情未必会(hui)演绎持续急涨，而是依然将(jiang)呈现一定的震荡特(te)征。机构中长期资金入市+低利率时(shi)代下(xia)居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势(shi)是中期(qi)逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期。但当前阶段是否能开启资(zi)金的正(zheng)反馈螺旋仍有待观察(cha)：一是今年(nian)以来的结(jie)构性行情都未走向持续抱团(tuan)而(er)是(shi)呈现轮(lun)动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各(ge)方增(zeng)量(liang)资(zi)金尚未形成明显合力(li)，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外(wai)，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境(jing)波动及过于乐观的(de)降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

2、噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率(lv)咊(hé)波動率交易的理解(jie)仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場(chang)必然(ran)的漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)(jian)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動(dong)率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的(de)結(jié)菓(guǒ)。曏后看，年內(nèi)(nei)指數(shù)有較(jiào)大(da)可能性突破去(qu)年高點(diǎn)，但短期(qi)而言(yan)，我們(men)在(zai)短(duan)暫(zàn)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰(shi)判斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期(qi)下A股(gu)市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。