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2、经过测算(suan)，“大宗(zong)交(jiao)易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后(hou)续表现更佳。因此(ci)，我们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调(diao)仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合(he)构造详情见(jian)2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一(yi)》）