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经过测(ce)算，“大宗交易成(cheng)交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大宗交易组合。（组(zu)合构(gou)造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背(bei)后蕴含的超额信息(xi)——量化选股(gu)系列报告之十一》）

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