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经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率(lv)”越低的股(gu)票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过(guo)月(yue)频调仓方式构造大宗交易(yi)组合。（组合构造详情(qing)见2023年8月(yue)5日报告(gao)《提炼大宗交(jiao)易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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