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1、行情回顾：上半年国债收益率(lv)整体呈(cheng)现冲高回落态势，一季度(du)债市迎来明显回调，主要原因有(you)三：一是市场对于货(huo)币政策(ce)“适度宽松(song)”的预期(qi)修正(zheng)，降息预期下降；二是货(huo)币政策(ce)操作(zuo)较为克制，资金面持续偏紧；三是1-2月份经(jing)济(ji)基(ji)本面数(shu)据整体好于(yu)预期，经(jing)济开局平稳。3月下半(ban)月起资金面边际转松(song)，4月初受到关税冲突扰(rao)动(dong)，国债收益率快速下跌，随即(ji)转为横盘震荡。5月(yue)降(jiang)准降息落地、中美(mei)贸易谈判超预(yu)期，国债收益率再度小(xiao)幅上行。6月(yue)货币政(zheng)策呵护下资金面整体宽松，国债收益(yi)率小幅下行(xing)。行情方面，截止06月27日收盘，2年期、5年期、10年期(qi)、30年期(qi)国债收益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日(ri)分别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后(hou)涨，截止06月(yue)27日收盘，TS、TF、T、TL主(zhu)力合约分(fen)别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较(jiao)12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差方(fang)面，出于防风险的目的，一季度(du)资金面整体偏紧，DR007一度上行至2.3%以上，资金(jin)面偏紧带动短端国债收益率快速上行，长短端利差持续收窄。二季度以来(lai)，看多债市情绪依旧偏强背景下(xia)，长短端利差维持低位，收益率曲线整(zheng)体维(wei)持平(ping)坦化特(te)征。

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1、LOF基(ji)金交(jiao)易(yi)价格最终需向净值收(shou)敛。陈宇(yu)恒表示，若投资者(zhe)在(zai)溢价峰值入(ru)场(chang)，一旦市场情绪降温或套利资金介入，价格可能(neng)快速回(hui)落。

2、2🍓💗🍆🥬、政策动态：上半年降准降息落地，5月8日，下调7天期逆回购操作利率10个基点至1.4%💌，带动LPR同步下行10BP🧡。5月15日，下调存款准备金率0.5个百分点，预计向市场释放长期流动性约1万亿元，此次降准后🩲💓🍈💖🥔，金融机构加权平均存款准备金率将从6.6%降至6.2%。MLF的政策利率属性完全淡出。MLF作为一种基础货币投放工具🍑，功能定位更加清晰，与其他各期限工具一同构成央行流动性工具体系。一季度例会提出“择机降准降息”🍇🥒，明确政策方向并引发市场对落地时点的关注🍎🥥😻🍊💞；二季度例会则提出“根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况，灵活把握政策实施的力度和节奏”🍍👠。在货币政策支持性立场不变的基调下，更加强调灵活调整😻🥻🎒👢。