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1、经过(guo)测算，“大宗交易成交金额比(bi)率”越高、“6 日成交金额波动率(lv)”越低的股票，其(qi)后(hou)续表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓(cang)方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易(yi)背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十(shi)一》）

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