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1、经过测算，“大宗交易成交金额比率(lv)”越高、“6 日成交金额波动率”越(yue)低的股票，其(qi)后续(xu)表现更佳。因(yin)此，我(wo)们根据“高(gao)成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方(fang)式构造大(da)宗交易组合。（组合构(gou)造详情见(jian)2023年8月5日报告《提炼大宗(zong)交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选(xuan)股系列报告之十一(yi)》）

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