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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额(e)波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过(guo)月频调(diao)仓方式构造大宗交易(yi)组合。（组合构造详(xiang)情(qing)见2023年8月5日报(bao)告(gao)《提炼大宗交易(yi)背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股系列(lie)报告之十一》）