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期货深度贴水有望收敛,价差套利机会增多:基差视角,预计下半年股指期货的 贴水水平收敛🥝。贴水收敛的动力来自于几方面因素🥻😠,其一,2023 年 6 月之后存量场外产品发行递减👘,因多单抛售而导致的贴水加深压力减弱🥭😠;其二🍊🥭,陆续有管理 人使用股指期货多单替代股票组合进行收益增厚💘👚💗🥭;其三,深度贴水一般不利于中性策略的发行;其四🧄,股指期货的深度贴水也变相提升了场外期权的票息及报价🧡🧡💌🍌, 后续潜在股指多单有望入场🍍。在价差波动剧烈的环境中🍍🩳🩳🧅,跨期套利机会显现,建议关注 IC💋🧄、IM 远近价差收窄的交易可能。
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