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1、本周IF当月合约上(shang)涨2.34%,收于(yu)3892,收盘基(ji)差(cha)-0.76%;IH当(dang)月合约上涨(zhang)1.89%,收(shou)于2684.4,收盘基差-0.86%;IC当月合约上涨4.24%,收于5827,收盘基差(cha)-0.63%;IM当月合(he)约上涨4.86%,收于6230.2,收盘基差(cha)-0.74%。
2、单(dan)因子表现来看,沪深300股票池中,本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外(wai)收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(ru)(-0.87%)、ROIC增强因子(zi) (-0.63%)、单季度ROA (-0.45%)。
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