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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低(di)的股票，其后续(xu)表现更佳。因此，我(wo)们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方(fang)式(shi)构造大宗交(jiao)易组合。（组合构造详情(qing)见2023年(nian)8月5日报(bao)告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）