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2、经过测算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金(jin)额波动率”越低的股票，其后续表现更佳。因此，我们根据“高成交(jiao)、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造(zao)详情(qing)见2023年8月5日(ri)报告(gao)《提炼大(da)宗(zong)交易背后(hou)蕴含的超额信息——量化选股(gu)系列(lie)报告之十一》）