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半年度私募策(ce)略表现综述：证券(quan)类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类资产的(de)角度来看，延续一(yi)季度的排名表现，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债(zhai)券策(ce)略。其中，指数增(zeng)强策略表现(xian)最优，平均收益达 14.20%。“指增 + 期权”复合结(jie)构产品是量(liang)化私募(mu)近年推出的创新型策略，在(zai)指(zhi)数增(zeng)强的基础上叠加期权保护，形成“进攻(gong) + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和(he)结构性行情，目前头(tou)部量化私募已优(you)先布局。

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风险提示：银行ETF被动跟踪中证银行指数，该指数基日为2004.12.31🥻👞，发布于2013.7.15。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整。文中指数成份股仅作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议💋🥭，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向🍓🍉。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险🍋🧄，适宜平衡型（C3）及以上的投资者。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股、评论💖💗🍈、预测、图表、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参考🩲🩱🍎🧡，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👝。另😠，本文中的任何观点🩱💛👠🍇、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议🤍🍌，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任👢。基金投资有风险💋👡🍍，基金的过往业绩并不代表其未来表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金投资须谨慎。

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那么此时🍏，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高👙，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II🍎👅，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的🌽💛。因此👝👛，我们也说🍇，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🥿👜💞，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看🩳🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优👚👠。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥻😈，对短期市场或有扰动💟👘🍇。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四🧄，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🥿🎒，市场风险偏好整体回暖。基于以上🩰🌽🤬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

2、“6月脉冲”在本周集中演(yan)绎，主因是人民币的不断升(sheng)值。我们在近期报告中反(fan)复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得(de)全A走势在绝大多(duo)数时间内同步，汇(hui)率(lv)成为了(le)决定大势的主变量。结(jie)构上也同样沿着(zhe)我们(men)及近(jin)期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎(yi)：低位(wei)高弹性行业如TMT、军(jun)工、电新(xin)等表现亮眼(yan)。汇率将决(jue)定(ding)后续脉冲行情的延(yan)续(xu)性：短、中(zhong)、长期维度下，均是(shi)乐观因素占优。