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1、经过(guo)测算，“大宗交(jiao)易成交(jiao)金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的(de)股票(piao)，其后续表现更佳。因此(ci)，我们根据“高成交(jiao)、低波动(dong)”原则，通(tong)过月频(pin)调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日(ri)报告《提炼大宗交易背后蕴(yun)含的(de)超额信息——量化选股(gu)系列报告之十一》）

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