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2、经过测算，“大(da)宗交(jiao)易成交金额(e)比率”越(yue)高(gao)、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表(biao)现更佳。因此，我们根据“高成交、低波动”原则(ze)，通过月频调仓方式构造大宗交(jiao)易组合。（组合(he)构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交(jiao)易背后蕴含的超额信(xin)息——量化选股系列报告(gao)之十一》）