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2、经(jing)过测(ce)算，“大宗交易成交金额比率”越高、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续(xu)表(biao)现更佳。因此，我们根(gen)据“高成交、低波动”原则，通过月频调(diao)仓方式构造大宗(zong)交易组(zu)合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大(da)宗(zong)交易(yi)背后蕴含的超额(e)信息——量化选股系列报告之十一》）