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2、1、行情回顾：上半年(nian)国债收益率整体呈现冲高回(hui)落态(tai)势，一季度(du)债市迎来明显回调，主要原因有(you)三：一是(shi)市场对(dui)于货币政策“适度宽松”的预期修正，降息(xi)预期下降；二是货币政策操作较为克制，资金面持续偏(pian)紧；三是1-2月份经济基(ji)本面数据整体(ti)好于预(yu)期，经济开局平稳。3月下半月起资金面边际转松，4月初受(shou)到关税冲突扰(rao)动，国债收益率快(kuai)速(su)下跌，随即转为横盘(pan)震荡。5月降准(zhun)降息落地、中美贸易谈判超预期，国债收益率再(zai)度(du)小幅(fu)上行(xing)。6月货币政策呵护下资金面整体宽松，国(guo)债收益率小幅下行。行情方面，截止(zhi)06月27日收盘，2年期、5年期、10年期、30年期国债收(shou)益率分别收于1.36%、1.51%、1.65%、1.85%，较12月31日分(fen)别变动22.35BP、9.13BP、-2.90BP、-6.25BP。国债期货先跌后涨，截止06月27日(ri)收盘，TS、TF、T、TL主力合约分别收于102.542元、106.265元、109.045元、120.89元，较12月31日变动分别为-0.42%、-0.26%、0.11%、1.73%。利差(cha)方面，出于防(fang)风险的(de)目的，一季度资金面整体偏紧，DR007一度上(shang)行至2.3%以上，资金面偏紧带动短端国(guo)债(zhai)收益率快速上行，长短端利差(cha)持续收窄。二季度以来，看多债市(shi)情绪依旧偏强背景下，长短(duan)端利差维持(chi)低位，收益率曲线整体(ti)维(wei)持平(ping)坦(tan)化特征。